...．K．Inflation，”ECONOMETRICA，50，987～1008）提出了自回归条件异方差模型(AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)，简称ARCH模型，并因此而获得2003年诺贝尔经济学奖。
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自回归条件异方差性（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, ARCH）：动态异方差性模型，即给定过去信息，误差项的方差线性依赖于过去的误差的平方。
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其中具有代表性的是恩格尔 (Engle ) 提出的“条件异方差自回归模型(AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) ” ，简称ARCH模型。
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1.3 研究方法 Engle(1982)提出了自我回归异质条件变异数模型（autoregressive conditional heteroskedasticity, ARCH），改变了传统上对变异数为固 定的假设，允许资料的条件变异数会随著时间而改变。
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autoregressive conditional heteroskedasticity model 归条件异方差模型 ; 自回归条件异方差模型 ; 提出了自回归条件异方差模型
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 广义条件自回归异方差 ; 广义自回归条件异方差
General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 广义自回归条件异方差 ; 自我回归条件异质变异数模型
heterogeneous autoregressive conditional heteroskedasticity model 异质自回归条件异方差模型
Nonlinear Generalized Autoregressive conditional heteroskedasticity 非线性广义自回归条件异方差模型
Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 指数型一般化自我回归条件异质变异
以上来源于: WordNet
Statistic descriptions indicate that the benefit of financial capitals in China has the characteristic of autoregressive conditional heteroskedasticity and abnormality.
通过对我国股价指数的统计描述，表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征，并表现出非正态性。
The turnover was used to measure the trading volume which was analyzed using the Autoregressive- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (AR- GARCH) model.
以市场换手率度量交易量，采用自回归广义自回归条件异方差（AR-GARCH）模型研究了中国股市交易量的时间系列。
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