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generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

网络释义

广义条件自回归异方差

金融资产动态相关性模型及其实证研究(论文) - docin.com豆丁网。Bollerslev（1986）对ARCH模型进行了直接扩展，将条件方差滞后项纳入条件方差方程，形成了广义条件自回归异方差（GeneralizedAuto Regressive Conditional Heteroskedasticity，GARCH）模型。GARCH族模型对波动聚集的良好描述使得其在现代金融实践之中得到了极为广泛的应用。而当我们

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广义自回归条件异方差

...的波动,本文介绍了风险及风险度量的方法,利用广义自回归条件异方差(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, GARCH)模型在时间序列分析上的优点,通过对PJM电力市场电价数据的对数差分处理,并对得到的电价收益率序列进行..

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短语

Nonlinear Generalized Autoregressive conditional heteroskedasticity 非线性广义自回归条件异方差模型

Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 指数型一般化自我回归条件异质变异

有道翻译

generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

广义自回归条件异方差

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双语例句

The turnover was used to measure the trading volume which was analyzed using the Autoregressive- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (AR- GARCH) model.

以市场换手率度量交易量，采用自回归广义自回归条件异方差（AR-GARCH）模型研究了中国股市交易量的时间系列。

youdao

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