针对平稳日前市场中的电价,采用考虑外生变量的广义自回归条件异方差(General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)进行预测。GARCH模型很好地考虑了电价的群集性波动,而外生变量则增强了模型对外界因素的响应。
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...ity,ARCH) ， Bollerslev(1986)提出一般化自我回归条件异质变异数模型(General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)，皆在于解释存在于总体经济及财务金融 资料中波动丛聚的现象，以提高波动性模型预测的能力，使条件变异数..
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