【autoregressive_conditional_heteroskedasticity_model】什么意思_英语autoregressive_conditional_heteroskedasticity_model的翻译_音标_读音_用法_例句_在线翻译

autoregressive conditional heteroskedasticity model

网络释义

归条件异方差模型

...缺陷，Engle【2】以及Bollerslev【3】相继提出了自回 归条件异方差模型（autoregressive conditional heteroskedasticity model，ARCH）以及广义自回归条件异方差模型（generalized ARCH model，GARCH），该类模型..

基于4个网页-相关网页

自回归条件异方差模型

该类模型就是Engle提出的自回归条件异方差模型（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model，ARCH），此模型是目前研究这类具有丛集性与异方差性特征的金融数掘变动规律性的最有效的方法与途径。

基于2个网页-相关网页

提出了自回归条件异方差模型

...序列波动的集聚效应，Englenl于1982年最早提出了自回归条件异方差模型（Autoregressive conditional heteroskedastiCity model）。这一模型的主要研究方法是，在当期波动方程中加入前几期的波动性作为新的变量，进而拟合股票市场价格波动的集聚效应。

基于1个网页-相关网页

短语

heterogeneous autoregressive conditional heteroskedasticity model 异质自回归条件异方差模型

有道翻译

autoregressive conditional heteroskedasticity model

自回归条件异方差模型

以上为机器翻译结果，长、整句建议使用人工翻译。

双语例句

The turnover was used to measure the trading volume which was analyzed using the Autoregressive- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (AR- GARCH) model.

以市场换手率度量交易量，采用自回归广义自回归条件异方差（AR-GARCH）模型研究了中国股市交易量的时间系列。

youdao

更多双语例句

应用推荐

$firstVoiceSent

- 来自原声例句

目录