久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，加权现金流与未加权现金流之比。
毕业论文天下网_试论我国商业银行的利率风险管理_金融毕业论文格式范文 关键字 商业银行、利率风险、缺口、久期 [gap=427]Key Words commercial banks、interest rate risk、gap、duration
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Furthermore, exponential duration has the property of simpleness in computation.
此外,幂久期方法具有计算简便的特点。
参考来源 - 中国商业银行利率风险管理研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
同样，市政债券的久期也从8.1上升到8.3。
Similarly, the duration on municipal bonds has risen to 8.3 from 8.1.
利率久期和利差久期都是贴现利差的递减函数。
Both the index duration and the spread duration are the decreasing functions of the discount margin.
运用久期—凸度方法，研究了资产负债管理的利率免疫策略。
Interest rate immunization strategy in the asset-debt management is discussed using the duration convexity method.
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