有效久期(effective duration)是指债券或其他金融工具的价格对利率敏感度的直接计算方法即通过计算由利率的微小变动带来的债券价格差异而得出的价格变动百分比
【阅读小贴士】有效久期（Effective Duration）：在Macaulay久期模型研究中存在一个重要假设，即随着利率的波动，债券的现金流不会发生变化。
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有效期多久 ROHS
Then it introduces Option-Adjusted-Spreads Model (OAS model) and the definition of Effective Duration and Effective Convexity. By revealing the embedded options in reverse mortgage, this paper proves the applicability of OAS model in reverse mortgage.
接着,对期权调整利差模型(OAS模型)做了系统介绍,并定义了有效久期和有效凸度,通过揭示反向抵押贷款中的隐含期权,从理论上说明OAS模型对反向抵押贷款的适用性。
参考来源 - 反向抵押贷款利率风险的度量及防范·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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