Jorion(1997)对于风险值的衡量法提出新的架构,其将风险值的计算分为两 大类:一为局部评价法(Local Valuation),并以变异数-共变异数法所衍生出的 Delta-Normal 为代表;另一种为完全评价法(Fully Valuation),其包含了历史模拟 法、蒙地卡罗...
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Local-valuation Method 局部估值法
local valuation
当地的估值
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