VaR 的主要计算方法2到目前为止,VaR 的计算方法有许多种,可以归纳为两种:局部估值法(Local-valuation Method):通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,如德尔塔一正态分布法。
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local-valuation方法
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