本专利技术设计出了一种基于ARCH(自回归条件异方差)算法的拥塞控制机制，该机制包括以下步骤：第一步：确定正确ACK(命令正确应答)指令到达的时间，然后根据这个时间求出响应的时间间...
基于696个网页-相关网页
...1982）教授率先提出了能准确地反映观测值方差随时间变化的 自回归条件异方差（Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）模型，即ARCH模型，并因此于2003年获得诺贝尔经济学奖。ARCH模型一经提出便成为一种最受欢迎的非线性金融时间序列模型。
基于68个网页-相关网页
...自回归条件异方差 ARCH ; Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model ; Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ; ARCH and GARCH 身存在条件异方差 conditional heteroskedasticity ..
基于1个网页-相关网页
自回归条件异方差模型 ARCH ; Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ; Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model
广义自回归条件异方差 GARCH ; General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ; DTGARCI-I
门限自回归条件异方差 TARCH
线性自回归条件异方差 LARCH
自回归条件异方差过程 Autoregressive conditional heteroskedastic process
用自回归条件异方差 Autoregressive conditional heteroskedasticiy
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
本文通过自回归条件异方差(ARCH)模型证明了亚洲金融危机后中国汇市在干预下的弹性。
This paper proves the elasticity of China's exchange market under interference after the Asian financial crisis by adopting Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model.
因此，评估可由广义自回归条件异方差(GARCH模型)，这可能使避险比率意味着出随时间变化。
Therefore, evaluation could be carried out by means of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), which could make hedge ratio vary with time.
应用推荐