设计/方法/方式 - 以1993年至2003年的48股的每日回报，并适用于门限自回归条件异方差（TARCH）和改进的GARCH估计方法。杠杆帐户和增量信息的影响。
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门限自回归条件异方差
Threshold autoregressive conditional heteroscedasticity
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本文分两节对门限自回归模型中自回归条件异方差的广义谱密度检验进行了讨论。在第一节中，我们介绍了广义谱密度检验。
This thesis is composed of two sections in which we discuss generalized spectral density test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive model.
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