Wirch（1997）将其称为 条件尾部期望 （ conditional tail expectation ），Artzner（1999）则简称为TailVaR（下文也遵从Artzner的命名称为TailVaR）。
基于12个网页-相关网页
...各种广泛运用的风险测度工具进行了详细的比较和分析，并结合风险度量一致性原则选取条件尾部期望(Tail Conditional Expectation，TCE)方法作为本文的标准度量技术。
基于4个网页-相关网页
TailVaR也被称作条件尾部期望（TCE，TailConditional Expectation）或条件VaR（CVaR，ConditionalValue．at．Risk），它是超过VaR（a）的 ...
基于2个网页-相关网页
也被称作条件尾部期望 TCE ; TailConditional Expectation
尾部条件期望 Tail Conditional Expectation ; Conditional Tail Expectation ; CTE
应用推荐