文章中给出了尾部条件期望(tail conditional expectations,TCE)概念, 亦称尾部VaR( tailVaR)。TCE考虑了超过VaR部分的风险,但在一般情况下不.
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Conditional Tail Expectation 条件尾部期望 ; 条件尾端期望值 ; 尾部条件期望 worst conditional expectation 条件期望 ; 最坏条件期望 ; 最差条件期望 Double Conditional Expectation 双条件期望 ..
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...网 量 风险价值(value at risk, VaR) – 分布的分位数(q)，表示有q%的值小于它 尾部条件期望(conditional tail expectation, CTE) 低偏标准差(Lower partial standard deviation,LPSD) 作业2 ...
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条件尾部期望 Conditional Tail Expectation ; Tail Conditional Expectation ; TCE
也被称作条件尾部期望 TCE ; TailConditional Expectation
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