除此以外还有几种方法估计波动率，包括，随机波动模型（stochastic volatility model），即从某个特定分部内抽取随机变量，分布总体的来源，就是将某段时间内收益率的分布均分成几个部分。
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...财经大学本科毕业论文 以及Melino Turnbull 、Harvey et al 、J acquier et al 的随机波动性模型( Stochastic Volatility Model , SV) EMBED Equation.3 。
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Stochastic Volatility Model with Jumps 率模型
Nonlinear Stochastic Volatility Model 非线性随机波动模型
heavy-ailed stochastic volatility model 厚尾sv模型
Continuous Time Stochastic Volatility Model 连续时间SV模型
vector stochastic volatility model 向量随机波动模型
long memory stochastic volatility model 长记忆随机波动模型
Then ARCH model is well discussed and the stochastic volatility model is introduced.
之后详细讨论了ARCH模型及其扩展形式，并对随机波动率模型做了简单介绍。
This paper orders option prices under different well known martingale measures in an incomplete stochastic volatility model.
基于不完备的随机波动率模型，本文给出了不同著名鞅测度下定价的大小顺序。
In this paper we propose to a stochastic volatility model based on daily returns and intra-daily high-low price range jointly.
本文引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动率模型。
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