stochastic volatility model with jumps
(1997)以具跳跃过程的随机波动 率模型 ( Stochastic Volatility Model with Jumps )来对标准普尔500 (S&P 500)指数选择权作评价，虽然在选择权的评价上，具跳跃过程的随机波动 率模型 比BS模型来的好，但所推导出...
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stochastic volatility model with jumps
具有跳跃的随机波动模型
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