配对交易(Pairs Trading)是经典统计套利策略之一。它的基本思想是:在同一行业中寻找两只股价具备均衡关系的股票,当它们的价格走势偏离正常值时,做多近...
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因此指数套利比例必然下降,其他策略比例必然上升,其中主要的一种程式交易方法被称为配对交易(paired trading),它利用计量经济模型识别出市场上被高估和低估的股票,卖出高估的股票,买进低估的股票,然后用期货对冲这个程式交易的市场风险...
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... Merger Arbitrage Trading Opportunity (合并套利交易机会) *Pair-trade Strategy (配对交易,平衡买卖战略) #*P# 学习了 ...
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Use cointegration to test long term equilibrium relation of 50ETF and hs300 index future,further to establish the coefficient of pairs trading. Test result shows that there exist long term equilibrium relation between them.
运用协整理论检验上证50ETF与沪深300股指期货之间的长期均衡关系,并确立协整系数作为统计套利的配对交易系数,检验结果表明上证50ETF与沪深300股指期货之间存在长期均衡关系。
参考来源 - 基于统计套利的ETF期现套利方法应用研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
许多配对交易者一直做多ual并做空全美航空公司。
A number of pairs traders had been long UAL and short US Airways.
如果它们的历史关联重现的话,配对交易就赚钱了。
The "pairs trade" will pay off if the historic correlation returns.
在配对交易里,他所使用的是历史关联很强的两支股票。
Called "pairs trading," it involves betting on two stocks that have a strong historical relationship.
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