违约损失率（LGD，loss given default)，违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的资产损失的比例，即损失的严重程度。违约损失率也是国际银行业监管体系中的一个重要参数。
违约损失率、预期损失与非预期损失 （1） 违约损失率 违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例。与违约损失率相对应的是回收率。
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...违约概率(PD)可由纳税人或客户的静态特征指标、动态财务税收指标、历史信用行为记录等要素进一步加以度量和预测。违约损失率(LGD)指一旦违约可能造成的损失程度,与特定债权的抵押、担保措施的有效性、清偿优先性、金融账户信息的可获得性和有效性、与执法环境、...
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违约损失率、预期损失与非预期损失（1）违约损失率（Loss Rate Given Default，LGD）指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例（2）预期损失和非预期损失，预期损失（EL）违约概率（P...
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...业优秀论文) - docin.com豆丁网 、违约概率（Pr o b a b i l i t y o f De f a u l t ，PD）和 违约损失率（L o s s Gi v e n De f a u l t , L GD）。 违约风险暴露（EAD）是指某一具体交易对象的全部敞口头寸的大小。
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第三章主要针对单一债项的违约损失率量化方法进行理论推导。
Chapter 3 is mainly engaged in the theory deduction of measurement method of single debt's LGD.
违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中ir B法中最重要的参数。
Loss Given Default (LGD) is one of the most important parameters within Internal Risk Based approach (IRB) in the New Basel Capital Accord.
实际贷款损失如果大大超过预计的违约损失率会导致银行的自有资本严重损耗。
Large actual loan loss exceeding the estimated LGD could lead to a serious depletion of bank's equity capital.
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