内部评级法提出4个主要参数,分别是违约率(Probability of Default, PD)、违约下的损失率(Loss of Given Default, LGD)、违约暴露(Exposure at Default, EAD)及期限(Maturity, M);基础...
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...处理非线性的衍生产品.此外,一些模型 对违约率(Probability of default,PD)和违约下的损失率(Loss ofGivenDefault, LGD)的处理也不符合实际情况,任何一个信用风险度量模型还无法全面考虑到 信用借款人的具体情况,如银行授信,...
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和违约下的损失率 LGD ; Loss ofGivenDefault
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