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百科内容来自于:
价值
1、到期日的
期权价值
看涨期权
价值C为: C=max[0,S-X]
看跌期权
价值P为: P=max[0,X-S]
2、
买权
—
卖权
平价关系: C +
X
e
= P+ S
估价法原理
股权资本价值
V
E
=看涨期权价值C
=看跌期权价值P+标的资产价值S-
执行价格
现值D
债权资本价值
V
D
=标的资产价值S-看涨期权价值C
=执行价格现值D-看跌期权价值P
估价法的特点
1、无套利均衡关系体现的更为直接。
2、不将中性风险即
不确定性
仅看作是消极因素,认为它能增加
企业价值
。
3、所用变量可客观地确定,使结果能更客观地反映企业股权真实价值。
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
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