如早期马柯维茨（Markowitz）提出的用标准差即度量金融风险、夏普（sharp）在CAPM模型中提出的相对金融风险系数等，本质上都是统计特征数的应用；20世纪90年代...
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...性是任何想降低风险的人最明智的策略”这句由来已久的格言给出一个严格的数学证明。这个理论是由哈里·马柯维茨(Harry Markowitz)在20世纪50年代创立的，由于在这一领域的杰出贡献，马柯维茨在1 990年被授予诺贝尔经济学奖。
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马柯维茨（HarryMMarkowitz）在发表的论文《资产组合的选择》，第一次以较严密的树立分析论证了人们为什么要构建资产组合以及如何建立有效的资产组合。
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