...的办法构造一个与余额过程相关的向量过程,利用向量过程的齐次马氏性从而找到指数鞅,另外由于向量过程属于逐段决定马氏过程(PDMP),借助于Da ios & Embrechts(1989)的讨论,利用PDMP和鞅的理论方法导出了该模型无限时间和有限时间破产概率的指数上界.
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逐段决定马氏过程
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Determine the Markov process step by step
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根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险模型下绝对破产概率的一个明确表达式。
In this paper, we deduced the explicit expression of the absolute ruin probability for classical risk model by using of the Markov property and strong Markov property of PDMP.
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