跨市套利,是指在某个市场买入(或者卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个市场上卖出(或者买入)同种商品相应的合约,以期利用两个市场的价差变动来获利。
【阅读小贴士】跨市套利(location trades)指投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
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作建议】GammaScalping 道理非常简单:假定当我们在原油价格54美元的时候,建立一个 协定价格54 美元的期权跨市套利 (Straddle)买方头寸的 Delta 是 0(市场中性) Gamma 是正值,这里假定Gamma 是正 1 这里 Gamma 是 +1的意思是说:当原油的价格上涨或者下..
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跨市套期图利 Inter-market Spread ; market Spread ; Intermarket Spread
There are three basic pattern of arbitraging,cross market arbitraging,cross term arbitraging and cross commodity arbitraging.
套利交易包括跨市套利、跨期套利和跨商品套利三种基本的模式。
参考来源 - 中国期货市场套利模型分析及实证研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
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