赫斯特指数(英语:Hurst exponent)以英国水文学家哈罗德·赫斯特命名,起初被用来分析水库与河流之间的进出流量,后来被广泛用于各行各业的分形分析。
本文运用了分形市场上的研究工具——赫斯特指数(Hurst Exponent)来分析中国沪市的长期记忆性,笔者将采用计算赫斯特指数 的经典方法——重标级差分析法(R/S),和现今研究较广的趋势去除法 (...
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Variance and β based on random walk and Hurst Index, index C and parameter X based on returns’ long-term correlation are common risk measurement indexes in full domain risk theory.
常见的风险度量指标包括基于随机游走的方差、β指标以及基于收益长期相关性特征的赫斯特指数、λ参数、C指标等。
参考来源 - 证券风险度量及其在中国股市投资价值分析中的应用It fords the hurst exponent is 0.641, and the average cycle is about 60 weeks.
并得到上海证券市场是具有赫斯特指数为0.641,和一个大约60周的平均循环周期的带有较强记忆效应的分形市场。
参考来源 - 分形市场假说的应用研究Secondly, the paper estimates the H index which is 0.95 through the Rescaled Range Analysis(R/S analysis). It indicates that the accident time series has positive long-rang correlation, shows stronger continuity and follows biased random walk.
利用重标极差法(R/S分析法)估计出了事故时序的赫斯特指数,其值为0.95,表明矿山事故时间序列具有正长程依赖性,表现为较强的持续性,遵循有偏随机游走过程。
参考来源 - 分形理论在事故预测中的应用·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
最后根据赫斯特指数对该轴回转运动的稳定性进行了描述。
At last, Hurst exponent was adopted to describe the stability of axes rotating motion.
根据这一规律,通过计算声发射信号曲线的赫斯特指数(或分形维数),便可确定声发射试验中的凯塞点。
On the basis of this character of Hurst index, the Kaiser point can be determined correctly by calculating the Hurst index of AE signal curve.
赫斯特指数的计算过程需要对研究的时间序列数据进行分组,而不同的分组情况对赫斯特指数会产生不同的影响。
The calculation process of Hurst index needs to group the data of time sequence. And different grouping situations have different influences on the Hurst index.
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