...化模型中套期保值比率的估计方法较多，如传统的回归模型（OLS）、双变量向量自回归模型（B-VAR）、误差修正套期保值模型（ECHM）等，不同模型研究的侧重点有所差别，但通过对比国内外众多学者的实证研究成果，不同模型得出的结论差别并不是十分显著，因此，本...
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误差修正套期保值模型
Error correction hedging model
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利用向量误差修正模型可以估计最小风险套期保值比，为投资者综合选择风险最小的套期保值策略提供了现实的、可操作的定量分析工具。
VECM model is helpful to estimate the hedge ratio with minimum risk which provides investors a practical and operable implement to choose hedging approaches.
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