自回归模型（英语：Autoregressive model，简称AR模型），是统计上一种处理时间序列的方法。 自回归模型被广泛运用在经济学、信息学、自然现象的预测上。 p阶自回归模型的自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾。
自回归模型（autoregressive model）是利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型。
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...如果Durbin Watson检验不能拒绝原假设,那么就用对数线性趋势模型;如果Durbin Watson检验拒绝原假设,那么就用自回归模型(AR model). 5、自回归模型(Autoregressive model)是用上一期的因变量来做自变量,因此也解决了缺少自变量的问题.
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...学 关键词：实时校正 自回归模型 可变遗忘因子 卡尔曼滤波 [gap=3821]Key words real-time correction；auto-regression model；variable forgetting factor；Kalmen filtering ...
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向量自回归模型 Vector autoregression ; VAR ; vector autoregressive model ; Structural VAR
结构向量自回归模型 SVAR ; Structural Vector Autoregression ; Recursive Structural Vector Autoregressive
门限自回归模型 TAR ; threshold autoregressive model ; SETAR
贝叶斯向量自回归模型 BVAR ; Bayesian VAR
自激励门限自回归模型 SETAR
面板向量自回归模型 PVAR ; Panel Vector Autoregression ; panel var model
时变自回归模型 TVAR
多项式系数自回归模型 PCAR
双变量向量自回归模型 Bivariate Vector Autoregressive Model
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