根据现代资产组合理论(modern portfolio theory),如果投资人能选择相关性低的资产,那么,他们可以利用这种选择构建在一定风险水平上、收益更高或者在一定收益水平上、风险更低的投...
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Sharpe（1863）说过，贝塔[在现代资产组合理论（MPT）的意义上]从5年的每月数据应该能够被计算出来。他选择5年是因为，它给出了必须估计总体方差的统计上显著的样本方差。
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BPT是在现代资产组合理论(MAPT)的基础上发铺起来的,提供最为专业的 门式起重机信息。MAPT认为投资者应该把注意力集中在整个组合，最优的组合配置处在均值方差有...
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的现代资产组合理论 Modern Portfolio Theory ; ModemPortfolioTheroy
第三章转入分析现代资产组合理论的理论前提——有效市场理论(emh)。
Chapter 3 analyzes the premise of MPT, which is the Efficient Market Hypothesis (EMH).
金融风险度量理论、资产组合理论和资本定价理论奠定了现代金融管理理论的基石。
Financial Risk Calculates Theory, Portfolio Theory and Asset Pricing Theory established the theoretical sill of management of modern finance.
现代资产组合理论，也有人将其称为现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。 人类对于股市波动逻辑的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验——2000年，著名经济学家罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中指出：“我们应当牢记，股市定价并未形成一门完美的科学”；2013年，瑞典皇家科学院在授予罗伯特·席勒等人该年度诺贝尔经济学奖时指出：几乎没什么方法能准确预测未来几天或几周股市债市的走向，但也许可以通过研究对三年以上的价格进行预测。 当前，有关金融资产定价和股票市场波动的代表性理论，主要有如下几种：凯恩斯选美论、随机漫步理论(Random Walk Theory)、现代资产组合理论(MPT)、有效市场假说（EMH）、行为金融学（BF）等。
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