欧式看涨期权属于金融衍生产品的范畴。就期权其本身而言,它并不是某一独立的证券,但它通常又是由证券衍生而来,依附于某一证券且以其为标的资产,因而常称衍生证券或金融衍生产品。
考虑欧式看涨期权的定价问题。
将高额医疗费用保险视为一种特殊的欧式看涨期权,给出了期权的定价。
Making use of Martingale method and Girsanov theorem, pricing major medical expense insurance option.
利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式,欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系。
Using martingale methods, general pricing formula of European contingent claims is derived and European option and put-call parity is analyzed.
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