极值理论是处理与概率分布的中值相离极大的情况的理论，常用来分析概率罕见的情况，如百年一遇的地震、洪水等，在风险管理和可靠性研究中时常用到。极值理论最早由提出Gumbel分布的Emil Julius Gumbel阐述。极值理论和很多广泛应用的分布如正态分布、威布尔分布相联系。
极值理论（Extreme Value Theory）就是专门研究这些很少发生，然而一旦发生却具有重大影响的随机变量极端变异性的建模及统计浅析浅析策略。
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极值理论法 Extreme Value Theory Approach ; Extreme Value Theory ; EVT
二元极值理论 bivariate value extreme theory ; bivariate extreme value theory
古典的极值理论 Classical extreme value theory
极值理论方法 Methods of Extreme Value Theory
和极值理论法 Extreme Value Theory ; EVT
复合极值理论 compound extreme value theory
多元极值理论 multivariate extreme value theory
极值理论模型 Extreme Value Theory ; EVT
和极值理论模型 Extreme Value Theory ; EVT
Extreme value theory (EVT) is one of the best choices, which can effectively forecast and guard against the financial risk.
极值理论(EVT)正是这样一种方法,它能有效地预测和防范金融极端风险。
参考来源 - 极值理论在测度中国股市VaR中的应用与比较（研究生论文）·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
第二步是利用极值理论模型拟合信用损失的尾部分布。
The second step is by using EVT to fit the tail of credit loss distribution.
中文摘要近年来，越来越多的风险控管将极值理论纳入风险的考量当中。
In the recent years, the extreme value theory has being widely used in financial risk management.
利用有序统计理论和极值理论，给出了结构强度的可靠度简化计算方法。
Based on ordered statistic and extreme value theory, we give the simplify calculating method for structure reliability.
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