...数,则股市报酬 t R 为一变异数固定的白噪音 过程;当出现持续贬值,则受限于 t e 的股票报酬之条件变异数(conditional variance)为﹕ ) ( t t e R Var = 2 σ 2 ) ( t e (10) 贬值明显影响股票报酬的条件变异数,贬值愈大(小),则股票报酬的变异 数将随之增加...
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事前机率条件变异数 Prior conditional variance
归条件变异数异质模式 Autoregressive Conditional Hetroscedasticity ; ARCH
条件变异系数 Conditional Coefficient of Variation
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