实证研究中经常采用有效价差(effective spread) 这一指标,用公式可以表示为: ES = | P-m|,式中ES表示有效价差,P代表成交价格,m代表指令提交时买卖价差的中点值。
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...标相比，由高频数据构造的指标能更可靠地衡量公司的股票流动性［7，32］，采用先日内平均后年度平均的方法计算相对有效价差(AESP)和相对报价价差(AQSP)，即 AESP=1D
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短语
比例有效价差
proportional effective spread
相对有效价差
relative effective spread