So we can resolve the problem about the optimal portfolio choice under uncertain conditions.
由此能解决在下期不确定性情况下的最优投资组合。
参考来源 - 博弈论在投资组合选择中的应用M-V portfolio selection of random time horizon.
随机时域的M-V最优投资组合选择。
参考来源 - MWe conclude the model of portfolio optimization with transaction cost, and succeed.
本文将交易成本融入了最优投资组合过程得到了投资组合调整模型,并获得了成功。
参考来源 - 有效市场与证券投资组合管理的理论研究和实证分析So this paper using the risk type level -analyze of correlation model, judge synthetically many indexes of every scheme, and get the optimum portfolio.
为此引入风险型层次一关联分析模型,对各方案的多指标进行综合评判,获得最优投资组合。
参考来源 - 不同风险偏好下的最优投资组合的决策与评价研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
文章考虑投资者自身预测力存在估计误差的感知风险(参数不确定性)对投资者最优资产组合选择问题的影响。
The paper analyses the parameter uncertaintys effect on the investors optimal portfolio choice, it suggests if the investor ignores the estimation risk, he may by lead to take p.
本研究通过引入单位风险的概念,并结合有效边界上的单位风险极小点,给出了各种情况下有风险投资和无风险投资的最优组合方案。
By introducing the concept of unit risk and combining the risk minimum point on optimum investment curve, the article offers the optimum combination plan under various circumstances.
最优化经理人架构和预算经理人风险。投资组合管理期刊( 2000年春季刊) 90 - 104 。
Waring , barton, duane whitney, john pirone and charles castille. optimizing manager structure and budgeting manager risk. the journal of portfolio management ( spring 2000 ) : 90 - 104
That's the theory of efficient portfolio calculation.
这就是最优投资组合理论。
应用推荐