...造可以分为两大 类,第-类为经济理论模型法,它又包含"-般均衡模墅"(equilibrium model) 与"无套利模型"(arbitrage-free model),第二类为数量方法。 第-类方法:这些方法是透过-些经济学上地假设,对利率地随机行为进行 建模。
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...循的一个过程,在这些模型中,相关的经济变量是输入变量,初始利率期限 结构是输出变量;另一类是无套利模型(no-arbitrage model),通过相关债券等资产之间必须满 足的无套利条件进行分析,此时初始利率期限结构是一个输入变量,相关金融工具的价格是输 出变量...
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股息贴现模型是估计股票内在价值的基本方法,无套利均衡是现代金融理论的基础。
The dividend discount model is the essential method used to estimate the stock intrinsic value. No-arbitrage equilibrium theory is the foundation of present financial theory.
第五章主要研究基于美式期权建立抵押贷款模型,并利用无套利原理导出对应的微分方程。
In the fifth chapter, we establish the mortgage loan model according to the American option, and deviate the partial different equation by no arbitrary principle.
在无套利假设下,讨论了多叉树模型中鞅测度的构造问题。
This paper discussed the construction of martingale measures in multinomial market model under the hypothesis of no arbitrage opportunity.
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