但他建议的以“无套利”(no arbitrage)作为更基本的前提似乎难以接受，因为我们从“无交易”定理得到的启发是，恰恰只有在非共同模型时才会出现套利。
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出于实际操作的考虑，无套利(non-Arbitrage)评估框架要优于非无套利定价框架，这是因为它能确保评估方法内部的一致性(Internal Consistency)，这在当负债公允价值的评估同本...
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...，69，72，80，83，88-90，99，100】等）． 对于离散时间的情形，资产定价第一基本定理可表述为：市场“无套利（arbitrage-free）”等价于市场存在等价鞅测度． 当Q是有限集，时间水平有限时，上述结果由J．M．Harrison与s．R．Pliska【46l获得，后由R．C．Dal...
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No arbitrage principle is the essence of modern corporate finance theory.
无套利原理是现代金融理论的精髓。
参考来源 - 套利、无套利原理和公司理财学Second, we make a study of no-arbitrage pricing theory when the market is associated with jump-transaction costs, and obtain a binomial pricing formula.
其次，研究了带跳交易费率情况下的无套利定价，给出了二项期权定价公式，这一结果推广了现有的无交易费用的二项期权定价公式。
参考来源 - 变动交易费率下的投资组合问题及无套利定价 （研究生论文）·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
无套利原理是现代金融理论的精髓。
No arbitrage principle is the essence of modern corporate finance theory.
无套利原理假设金融市场不存在套利机会。
No arbitrage principle suppose there is no arbitrage opportunity in financial market.
本文推导出在随机利率经济体系下，无套利条件之组合型选择权的近似封闭解。
This paper presents a no-arbitrage model of closed-form approximation for valuing basket options under a stochastic interest rate economy.
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