2005 年Miles Livingston 和Lei Zhou 共同提出了指数久期(exponential duration)的概念? 他们认为当市场利率上升时用修正久期和修正凸性方法来衡量价格变动会低估债券价格的 下降幅度,高估其价格,这会误导风险规...
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提出了指数久期
The exponential duration is proposed
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