值u的所有观测数据所建立的模型,观测数据与阈值之差定义为超出量.首先根据数据特点选择合理的阈值;然后利用广义帕雷托分布(General Pareto Distribution,GPD)拟合超出量的分布,由超出量分布间接得到最后的实际样本极端值分布;最后根据GPD计算出VaR值. 1
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值u的所有观测数据所建立的模型,观测数据与阈值之差定义为超出量.首先根据数据特点选择合理的阈值;然后利用广义帕雷托分布(General Pareto Distribution,GPD)拟合超出量的分布,由超出量分布间接得到最后的实际样本极端值分布;最后根据GPD计算出VaR值. 1
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后者既包括基于广义帕雷托分布（GPD）参数的极大似然估计，又包括矩法估计等。
The latter since include maximum likelihood estimate of the GPD(generalized Pareto distribution ) model parameters to still include moment estimate etc.
后来帕雷托在一些国家实施了调查，令他惊奇的是，相似的分布同样在其它事物上体现出来。
Pareto later carried out surveys on a number of other countries and found to his surprise that a similar distribution applied.
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