(三)巨灾期权(catastrophe options) 1992 年,芝加哥期货交易所开始进行巨灾期权的交易。该期权是以财产理赔 服务指数(PCS) 作为交易基础。
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巨灾权益看跌期权 Catastrophe Equity Puts
Firstly, catastrophe option will be regarded as the double trigger option according to dynamic asset pricing theory.
首先,依据动态资产定价理论,将巨灾期权视作双触发原因期权,运用鞅过程原理、随机过程理论,建立基于地震灾害损失分布的巨灾期权定价公式。
参考来源 - 巨灾期权定价模型研究 （研究生论文）·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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