夏普测度(Sharpe's measure)是用资产组合的长期平均超额收益除以这个时期收益的标准差.它测
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sharpe measure
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The three classical assessment model ,treynor measure, Sharpe measure and Jensenαmeasure base on the CAPM model have solved this problem very well.
而以CAPM模型为基础的夏普测度、特雷诺测度和詹森测度三大经典收益衡量模型则较好的解决了这个问题。
参考来源 - 证券投资基金业绩评价方法的理论和实证研究
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