(2)基差互换(Basis Swaps),是指作为交换的利 率支付,按两种不同的浮动利率指标来计算,如互
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...，那么在上述例子中，美元资产往往会采用浮动利率，机构B的美元资产的PV变为： 与固定利率的例子相比，上述公式中的被替换成了t-1时刻的远期利率。在交易时，仍然要求。 如果成约的是浮动利率交换浮动利率的基差互换（Basis Swap），按照上述定价逻辑，互换双方的浮动利率应没有基差的存在。
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交叉货币基差互换 cross-currency basis swap
基差货币互换 currency basis swap
基差互换
Basis exchange
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基差互换又称“基点互换”、“基础互换”，是同种货币基于不同参考利率的浮动利率对浮动利率的利息互换，即以一种参考利率的浮动利率交换另一种参考利率的浮动利率。在基础利率互换交易中，交易双方分别支付和收取两种不同浮动利率的利息款项。两种浮动利率的利息额都以同等数额名义本金为基础计算的。
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