reverse cash-and-carry arbitrage
反向套利(reverse cash-and-carry arbitrage): 理论远期价格> 实际交割价格,卖空标的资产,买入远期。即先高价 卖出,后低价买入。
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【阅读小贴士】反向套利(Reverse arbitrage):是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时,套利者可以买入股指期货,同时卖出相同价值的指数现货,在期现价格比...
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反向转换套利 Reverse Conversions
反向时间套利 Reverse Calendar Spread
看涨期权反向比率套利 Call Backspread
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2007年10月22日,沪深300指数现货当日收盘5,472点。现假设IF0711当日收盘价为4,888点,即期货价格向下偏离现货价格(亦即反向偏离)584点,该合约于2007年11月16日到期。假设2007年的国债到期收益率为3.80%,沪深300指数年平均红利率为2%。判断有无套利机会。
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