协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。 协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是负值。
n. covariance ; covariation
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协方差矩阵 [数] covariance matrix ; cov ; VARIANCE-COVARIANCE MATRIX
协方差分析 ANCOVA ; WICA ; Coanova ; Covariance
多元协方差 Multiple covariance
协方差函数 [数] covariance function
乘积矩/协方差 Product moment
互协方差 cross covariance ; cross-variance
样本协方差 [数] sample covariance ; covar_samp double precision double precision
总体协方差 [数] population covariance ; covar_pop double precision double precision
协方差法 [数] covariance method ; Variance-Covariance Method
The computation formulas for the prediction error covariance matrix between any two subsystems are given.
同时给出了任两个传感器之间的预报误差协方差阵的计算公式。
参考来源 - 随机奇异系统多传感器信息融合Kalman多步预报器Analysis on genetic covariance proved that genotype covariance was detected to be positive between these 5 heavy metal contents.
遗传协方差分析结果表明,5个重金属元素含量间的基因型协方差均为正向。
参考来源 - 食用稻米主要重金属元素含量的遗传及其与环境互作效应·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
另一个基本的概念是协方差。
负值的协方差就表示,二者反向变动。
A negative covariance means that they tend to move opposite each other.
很多个负值的结果相加,就会使协方差是一个负值。
If you get a lot of negative products, that makes the covariance negative.
One more thing, I said they're not independent, so we have to talk about the covariance between the returns.
还有,我说过它们不是相互独立的,因此我们还需要讨论两个收益率的协方差。
If you get a lot of negative products, that makes the covariance negative.
很多个负值的结果相加,就会使协方差是一个负值
I feel like I have to introduce concepts like variance and co-variance and correlation in order to talk about finance; so that's what we'll do in Lecture Two.
我会讲到像方差,协方差,相关系数,这样的概念,为金融学的内容作一些铺垫,我们会在第二课讲到
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