因为随机过程理论并不是本课要求的先修课程，所以本课的重点将放在确定性(非随机)的分段集中参数系统上。

Because random process theory is not an assumed prerequisite for this text, emphasis will be on deterministic (nonrandom) lumped parameter systems.

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传统的金融时间序列认为趋势项是确定性的函数，本文对此提出一种新的模型，并且设计了分段最小二乘方法和两个算法提取出趋势路径。

For this problem, this paper develop a new model and design the piece wise least square method and two algorithms to strip off the trend.

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