伪回归是一组非平稳时间序列之间不存在协整关系时这一组变量构造的回归模型中可能出现的一种“假回归”。单位根检验由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用,利用传统方法对计量模型进行统计推断时，许多参数的统计量的分布不再是标准分布,所作的回归被称为“伪回归”。
...列是非平稳的，如果直接将非平稳的时间序列当 作平稳时间序列进行回归，则可能会带来许多不良后果，伪回归 (Spurious Regression) 就是 其中的一个问题。
基于564个网页-相关网页
The conventional econometrical method may lead to spurious regression so that the preceding conclusion is under the ground.
传统的计量分析手段可能导致伪回归，那么前面的结论就不可靠了。
参考来源 - 公共支出的经济增长效应研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
传统的计量分析手段可能导致伪回归，那么前面的结论就不可靠了。
The conventional econometrical method may lead to spurious regression so that the preceding conclusion is under the ground.
面板数据的不稳定性导致的伪回归、协整检验及协整方程估计，尤其是部门依赖的协整检验及估计是一个有待解决的重要问题。
Panel spurious regression and. cointegration , especially panel cointegration of dependence section, is noteworthy. How to test and estimate the panel cointegration is also a important question.
应用推荐