Itô diffusion
...后,x值的变化都具有正态 分布特征,其均值为aT,标准差为 b T 方差为b2T.2010-5-17 7Ito过程和Ito引理 伊藤过程(Ito Process): 普通布朗运动假定漂移率和方差率为常数,若把变量x的漂 移率和方差率当作变量x和时间t的函数,我们就得到 dx a x t dt b x t ...
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得到伊藤过程 Ito Process
伊藤扩散过程 ito diffusion processes
伊藤随机过程 ito stochastic processes
伊藤过程可看成为一般化的维纳过程,它直接把布朗运动理解为随机干扰,从而赋予了布朗运动最一般的意义。
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