...rmly integrable）10.2.1 一致有界的（uniformly bounded）10.2.1 伊藤定理（Ito lemma）2.3.2, 9.5.1 伊藤公式（Ito formulas）9.5.1 伊藤算子（Ito generator or operator）9.5.1 遗产效用函数（bequest valuation function） 2.1.1 以概率1（with probabil...
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This article applies the equivalent martingale measure, the Ito formula, principle of reflection and stochastic differential equation, will discuss pricing options under stochastic interest.
本文应用等价鞅测度，伊藤公式，反射原理和随机微分方程等数学知识，探讨了利率为随机的情况下回望期权的定价问题。
参考来源 - 随机利率下的回望期权的定价研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
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