...择成本(adverse selection cost)源于信息不对称因素,通常逆向选择成本越高表明市场信息不对称程度越高,买卖价差(Bid-Ask Spread)是学术界衡量逆向选择成本的常用指标,研究者往往通过观察“RFD”实施前后市场买卖价差的差异特征以判断“RFD”的实施效果。
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以做市商所报出的买卖价差(BID-ASK SPREAD)衡量8ttt8紧度,深度(Depth),即当前价格水平下可实现的交易量,反映了做市商在当前价位上愿意并有能力进行买卖的数量,我们sSBbWw通...
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Next, the paper begins the study of microstructure by examining the bid-ask spread.
本文对中国证券市场微观结构的研究从买卖价差开始。
参考来源 - 中国证券市场微观结构研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
它们通过降低买卖价差改善了交易所的价格质量。
They improve the quality of the prices on the exchanges by lowering the bid-ask spread.
微观结构理论对交易成本的研究是从买卖价差开始的。
Market microstructure theory bases its research on the difference between bid and ask prices.
流动性更强的市场通常导致买卖价差更小，而这意味着交易商的价格更有利。
More liquid markets generally result in narrower bid-ask spreads, which means better prices for traders.
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