艾森克的三因素模型 【艾森克的“三因素模型”】艾森克的“三因素模型”是人格的现代特质理论。其主要观点有：三因素包括外倾性，表现为内外倾的差异；神经质，表现为情绪稳定性的差异；精神质，表现为孤独、冷酷、敌视、怪异等偏于负面的人格特质。四层次由下到上依次为“特殊反应水平”，日常观察到的反应，属于误差因子；“习惯反应水平”，是由反复进行的日常反应形成的，属于特殊因子；“特质层”，由习惯反应形成，属于群因子；“类型层”，由特质构成，属于一般因子。各种人格特质可用一个人格维度图表示。
...±¡ 关键词：账面市值比；公司规模；三因素模型；特征模型 [gap=2751]Key words: Book-to-Market; SIZE; Three-Factor Model; Characteristic Model.
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...系统流动性风险因素,并将此风险因素纳入经典的资本资产定价模型(CAPM)和Fama-French三因素模型(Fama-French Three-Factor Model),从而建立起包含系统流动性风险因素的资产定价模型。
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钢筋锈蚀三因素模型 three-factor model of bar corrosion
The application of FF three-factor model in domestic market is tested.
验证了加入规模因素及价值因素风险的三因素模型在国内市场的适用性。
参考来源 - FamaIn order to provide the empirical testimony, we imitate FF (1,993) three factors model to establish a model contained idiosyncratic risk factor, and use the Shanghai A market data to carry on the examination.
为提供实证方面的依据,本文仿照FF(1993)的三因素模型建立了包含非系统性风险因子的实证模型,并采用上海A股市场数据对其进行检验。
参考来源 - 非系统性风险是否被定价It uses the Zhongxin indexes as benchmark. To make the results more reliable,It uses 3 models based on the specification of CAPM and 3 modification models based on the specification of Fama-French 3-factor model.
在研究设计上 ,本文以中信指数作为市场基准指数 ,使用 3种基于CAPM基础的模型和 3种基于Fama French三因素模型基础的改进模型 ,以相互印证结果的可靠性。
参考来源 - 基金的市场时机把握能力研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
更重要的是二维体系有望将红利贴现模型、CAPM、Fama&French的三因素模型和APT模型统一，形成一个包含二维定价因子的新资产定价模型。
But most importantly, it can unify all the asset-pricing models to get a new asset-pricing model containing pricing factors of the two dimensions.
然后，本文采用了市场调整的累计异常收益模型、买入并持有收益模型、单因素风险调整模型、三因素模型和特征模型来检验上海股票市场是否存在过度反应现象。
At the same time, this article studies the overreaction of Shanghai Stock Exchange using the CARs model, Buy-and-Hold model, CAPM, three factors model and Characteristic model.
结果表明三因素模型结构不稳定，但短期比长期结构稳定性要高；大部分组合回归系数时序稳定性较差，同时ARMA和GARCH模型对每个回归系数时间序列进行预测显示有较好的预测能力。
The results show that the model is instability in the long run, most coefficient is non-stationary, and we can preferably forecast the coefficient by using the ARMA, GARCH model.
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