其次，针对这一价值函数，进而斟酌以最差情形下前提风险价值(WCVaR)作为风险器量，特殊地，斟酌持续散布时混杂散布不肯定集下，获得的优化成绩。异样，我们给出了最优解的收敛性剖析。
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基于市场电价存在多种分布特性，例如对数正态分布，提出了加权条件风险价值（weightedCVaR，WCVaR）方法，建立了供电公司WCVaR组合市场的购电策略优化模型，使得供电公司可以存电价呈现多种分布特性的情...
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基于市场电价存在多种分布特性，例如对数正态分布，提出了加权条件风险价值（weightedCVaR，WCVaR）方法，建立了供电公司WCVaR组合市场的购电策略优化模型，使得供电公司可以存电价呈现多种分布特性的情...
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在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case conditionalvalue-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风险-利润的三个鲁 ..
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