波动聚集（volatility clustering）:大的波 动紧跟着大的波动。用汇率日收益率的平方序列 来衡量其波动： 自相关性：汇率日收益率序列不显著相关，但其 平方序列是...
基于62个网页-相关网页
GARCH 模型很好地刻画了金融时间序列的“波动集群”(volatility clustering) 特征, 得到广泛应用.FIGARCH模型是Baillie、Bollerslev、Mikklson 在Engle的ARCH模型(1982年)的基础上于1996年提出来的,来考虑股...
基于56个网页-相关网页
...性之分，已有的研究成果以收益率序列非线性模型居多，线性模型相对较少，这是由债券收益率的易变性聚类（Volatility clustering）的特点决定的，本文的研究在总结前人成果的基础上，以收益率序列线性模型为起点，重点探讨了非线性时序模型的估计和检验问题。
基于20个网页-相关网页
以上来源于: WordNet
The volatility clustering of stock prices is one of the most obvious characteristics of the stock market.
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。
Through the analysis of copper time series' characteristics, we found that copper yield rate time series had peak fat-tail characteristic, volatility clustering characteristic and obvious ARCH effect.
通过对沪铜收益率时间序列特征的分析发现，沪铜收益率时间序列存在尖峰厚尾性和波动集群性，并具有明显的ARCH效应。
应用推荐