金融市场具有两个典型事实（Stylized Facts）：波动性聚集（Volatility Cluster）和金融变量边际分布的肥尾性（FatTail），这意味着金融变量的边际分布应该不是具有常方差的正态分布。
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熟悉时间金融序列的分析员都知道，金融时间序列的其中一个特征是volatility cluster（波动聚集）：大的波动会紧接着大的波动，小的波动会接着小的波动。
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