variance inflating factor
... 1 1 ˆ Var( ) = = (1- ) (1- ) i i σ β σ x r x r 23 r ^ 2 Var( ) 称为方差膨胀因子(Variance Inflating Factor),记成VIF。 VIF表明:当x 2 、x 3 高度相关 时(即r 2 23 →1),VIF→+∞;OLS估计量的方差将 成倍增长,直至趋于无穷大。
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variance inflating factor
方差膨胀因子
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