...以美国市场为例，2004年期权交难所推出了波动率期货VIX Futures（Volatility Index Futures），以及方差期货（Variance Futures），200波动率指数及其使用浅析2014年5月26日，6年，推出VIX指数期权。
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In this paper, we analysis the defects of least variance method, and advance a least second moment method of the futures hedging.
在本文我们分析最小方差法存在的缺陷，提出了套期保值的最小二阶矩方法。
And the final result indicates the hedging effectiveness of dynamic stock index futures hedging strategy is better than minimum-variance hedging strategy.
研究结论是，在效用最大化对冲目标的基础上，股指期货动态对冲策略的有效性优于最小方差对冲策略。
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